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[기업&CEO]대형 자산운용사 제치고… ‘하이버프’ 수익률 1위
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[기업&CEO]대형 자산운용사 제치고… ‘하이버프’ 수익률 1위

이학선기자 입력 2018-01-29 03:00수정 2018-01-29 03:00
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㈜블루바이저
코스콤 로보어드바이저 테스트베드 홈페이지에 공개된 하이버프 수익률.

글로벌 은행들의 적극적인 로보어드바이저 도입이 연일 화제가 되며 로보어드바이저를 활용한 전 세계 운용자산이 올해 3739억 달러에서 2022년 1조2533억 달러까지 증가할 것이라는 전망이 나오고 있다.

로보어드바이저는 고도화된 알고리즘과 빅데이터를 통해 PC 등으로 포트폴리오 관리를 수행하는 온라인 자산관리 서비스를 일컫는다. 직접 사람을 상대하지 않고 온라인 환경에서 자산 배분을 하기 때문에 개인 맞춤형 서비스가 가능하고 낮은 투자금 하한선을 설정할 수 있다는 것이 특징이다. 또한 낮은 수수료도 로보어드바이저의 특장점이라고 할 수 있다.

미국에서는 이미 수년 전부터 로보어드바이저 열풍이 불고 있다. 7년째 이어진 제로 금리에 자연스럽게 은행 이외의 투자를 원하는 고객의 수요가 늘어난 것이다. 이러한 핀테크 바람은 국내에도 큰 영향을 미치고 있다. 금융당국이 2016년부터 인공지능(AI)투자자문ㆍ일임운용 서비스인 로보어드바이저 시험가동을 시행하고 있기 때문이다. 그중에서도 지난해 12월 시행된 코스콤 주관 로보어드바이저 2차 테스트베드에서 수익률 16%, 회전율 1400%를 달성하며 1위를 차지한 ‘하이버프’에 업계의 이목이 집중되었다. 모든 투자 유형에서 대형 자산운용사의 로보어드바이저 알고리즘을 제쳤기 때문이다.

㈜블루바이저(대표 황용국, 정우진)의 ‘하이버프’는 사람의 개입이 전혀 필요 없는 완전 자동화된 일임형 로보어드바이저 시스템이다. 세계적인 수학자이자 시스템 트레이딩 전문가 제임스 사이먼스가 운용한 메달리온 펀드를 벤치마킹하고, 클라우드 시스템을 통해 금융 빅데이터를 수집하고 군집화하여 수십만 번의 백테스팅을 통해 도출된 가중치를 CNN 기법을 통해 급변하는 금융시장을 예측하고 리벨런싱하는 알고리즘으로 구성되어 있다. 운용하는 자산은 국내주식, 채권, ETF, 해외선물 등이 있으며 투자유형에 따라 안정형은 주식 30%, 위험중립형은 50%, 적극투자형은 70%로 구성되어 있다. 하이버프의 차별성은 급변하는 시장을 대응할 수 있는 실시간 시장 대응 시스템과 짧은 리벨런싱 주기와 높은 회전율, 테스트베드를 통해 신뢰할 수 있는 높은 수익률 등이다.

한편 블루바이저는 부산시 지역인재양성사업에 선정돼 적극적인 지원을 받으며 대표 핀테크 기업 중 하나로 자리매김하고 있으며, 지난해 12월 세계 최초로 인공지능으로 벌어들인 수익을 적십자에 기부하는 등 인공지능의 발전을 위해 수익을 지속적으로 기부할 것이라는 의사를 밝히기도 했다.

블루바이저 관계자는 “향후 로보어드바이저 비대면 계약이 허용될 경우 적은 투자금액으로 누구나 쉽게 온라인에서 로보어드바이저 서비스를 신청하고 이용할 수 있는 플랫폼을 제공할 예정이다”고 말했다. 하이버프는 로보어드바이저 플랫폼 공유 서비스를 통해 국내외 금융사에 공급하면서 자산관리 서비스를 대중화한다고 한다.

이학선 기자 suni12@donga.com

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